Сравнение UNM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNM или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между UNM и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UNM и ^GSPC
Основные характеристики
UNM:
3.32
^GSPC:
1.81
UNM:
4.50
^GSPC:
2.43
UNM:
1.62
^GSPC:
1.33
UNM:
6.72
^GSPC:
2.77
UNM:
17.50
^GSPC:
11.33
UNM:
3.86%
^GSPC:
2.07%
UNM:
20.37%
^GSPC:
12.97%
UNM:
-89.37%
^GSPC:
-56.78%
UNM:
0.00%
^GSPC:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, UNM показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции UNM превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.20% против 11.74% соответственно.
UNM
6.44%
6.41%
36.02%
66.03%
28.90%
13.20%
^GSPC
2.68%
2.24%
9.36%
22.63%
13.42%
11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UNM и ^GSPC
UNM
^GSPC
Сравнение UNM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UNM и ^GSPC
Максимальная просадка UNM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNM и ^GSPC
Текущая волатильность для Unum Group (UNM) составляет 3.54%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что UNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.