Сравнение UNM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNM или ^GSPC.
Основные характеристики
| UNM | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.75% | 9.47% |
| Дох-ть за 1 год | 23.99% | 26.61% |
| Дох-ть за 3 года | 24.29% | 7.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.42% | 12.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.38% | 10.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 21.91% | 11.58% |
| Макс. просадка | -89.38% | -56.78% |
| Current Drawdown | -1.83% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между UNM и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UNM и ^GSPC
С начала года, UNM показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции UNM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UNM и ^GSPC
Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNM и ^GSPC
Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.76% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.