PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение UNM с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNM или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между UNM и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UNM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,539.16%
2,147.21%
UNM
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNM:

2.05

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

UNM:

2.77

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

UNM:

1.42

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

UNM:

3.66

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

UNM:

12.85

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

UNM:

4.40%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

UNM:

27.69%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

UNM:

-89.38%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

UNM:

-5.34%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, UNM показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции UNM превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.34% против 10.15% соответственно.

UNM

С начала года

8.62%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

28.63%

1 год

58.60%

5 лет

42.45%

10 лет

12.34%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNM
Ранг риск-скорректированной доходности UNM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNM, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNM: 2.05
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино UNM, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNM: 2.77
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега UNM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNM: 1.42
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара UNM, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNM: 3.66
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина UNM, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNM: 12.85
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
0.46
UNM
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок UNM и ^GSPC

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-10.07%
UNM
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и ^GSPC

Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
14.23%
UNM
^GSPC