PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение UNM с ^GSPC

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNM или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между UNM и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UNM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNM:

2.04

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

UNM:

2.69

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

UNM:

1.40

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

UNM:

3.58

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

UNM:

12.24

^GSPC:

1.81

Индекс Язвы

UNM:

4.52%

^GSPC:

4.99%

Дневная вол-ть

UNM:

27.97%

^GSPC:

19.70%

Макс. просадка

UNM:

-89.38%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

UNM:

-3.65%

^GSPC:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, UNM показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции UNM превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.34% против 10.68% соответственно.

UNM

С начала года

10.56%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

6.47%

1 год

56.47%

3 года

35.91%

5 лет

45.61%

10 лет

12.34%

^GSPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-2.79%

1 год

10.16%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unum Group

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNM
Ранг риск-скорректированной доходности UNM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок UNM и ^GSPC

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и ^GSPC

Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...