Сравнение UNM с ^GSPC

С начала года, UNM показывает доходность 63.99%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNM имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции ^GSPC немного впереди с 11.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.