Сравнение UNM с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение UNM с ^GSPC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNM или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между UNM и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UNM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UNM

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNM:

1.36

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

UNM:

1.91

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

UNM:

1.28

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

UNM:

2.38

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

UNM:

8.66

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

UNM:

4.01%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

UNM:

25.50%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

UNM:

-89.37%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

UNM:

-14.60%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, UNM показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции UNM превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.37% соответственно.

UNM

С начала года

-2.00%

1 месяц

-12.42%

6 месяцев

17.05%

1 год

37.00%

5 лет

45.38%

10 лет

11.52%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UNM: 1.36

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

UNM: 1.91

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

UNM: 1.28

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

UNM: 2.38

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

UNM: 8.66

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UNM

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок UNM и ^GSPC

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UNM

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и ^GSPC

Unum Group (UNM) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что UNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UNM

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UNM с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UNM и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNM и ^GSPC

UNM

^GSPC

Сравнение UNM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок UNM и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество