PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UNM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UNM и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности UNM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
38.35%
10.88%
UNM
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNM:

3.32

^GSPC:

1.81

Коэф-т Сортино

UNM:

4.50

^GSPC:

2.43

Коэф-т Омега

UNM:

1.62

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

UNM:

6.72

^GSPC:

2.77

Коэф-т Мартина

UNM:

17.50

^GSPC:

11.33

Индекс Язвы

UNM:

3.86%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

UNM:

20.37%

^GSPC:

12.97%

Макс. просадка

UNM:

-89.37%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

UNM:

0.00%

^GSPC:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, UNM показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции UNM превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.20% против 11.74% соответственно.


UNM

С начала года

6.44%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

36.02%

1 год

66.03%

5 лет

28.90%

10 лет

13.20%

^GSPC

С начала года

2.68%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

9.36%

1 год

22.63%

5 лет

13.42%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNM
Ранг риск-скорректированной доходности UNM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unum Group (UNM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNM, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.003.321.81
Коэффициент Сортино UNM, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.502.43
Коэффициент Омега UNM, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.621.33
Коэффициент Кальмара UNM, с текущим значением в 6.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.722.77
Коэффициент Мартина UNM, с текущим значением в 17.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0017.5011.33
UNM
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа UNM на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.32
1.81
UNM
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок UNM и ^GSPC

Максимальная просадка UNM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember20250
-1.30%
UNM
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UNM и ^GSPC

Текущая волатильность для Unum Group (UNM) составляет 3.54%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что UNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.54%
4.26%
UNM
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab